【主題】老齡化進程與随機死亡率模型

【主講人】劉曉明，副教授，來自于西安大略大學統計與精算系。主要研究領域是保險精算，金融數學和随機過程，特别是人壽保險的壽命風險模型及其相關的定價及風險管理的問題。

【時間】2012年11月7日14：30-16：00 

【地點】beat365偉倫樓385< 會議室>

【語言】英語  

【主辦】清華經管學院中國保險與風險管理研究中心 

【目标聽衆】經管學院的教師、博士後、研究生

【内容簡介】構建能夠準确解釋現實數據的死亡率模型總是令人期待的。近期我們沿着這個研究方向進行些嘗試。我們先提出了一個有限狀态連續時間的馬爾可夫過程來模拟一個假想的老齡化過程，在這個模型中，距離死亡的時間作為一個随機變量服從相型分布。這個模型具備很多對于死亡率分析來說很好的解析特點。最近，我們又将一個次級過程加入到随機死亡率模型中。這個模型的很多很好的特點，讓我們能夠通過解析的方式推導出未來生存率的分布，預測區間，死亡率期限結構以及生存指數的頂和底等重要數值。