【主題】基于馬爾可夫過程的損失模型【主講人】任建東，副教授，加拿大西安大略大學統計及精算學系；

2003年，美國天普大學博士畢業；研究領域:巨災保險、精算學、風險管理

【時間】2013年6月18日（周二）14：30-16：00 

【地點】beat365偉倫樓336

【語言】英語  

【主辦】清華經管學院中國保險與風險管理研究中心;清華經管學院金融系

【目标聽衆】經管學院的教師、博士後、博士生

【内容簡介】本報告是基于馬爾可夫過程框架對保險損失模型進行的研究。研究首先對服從馬爾可夫到達時間分布的單變量損失過程的拉氏變換和固定時間内損失額的現值公式，進行推導。接着，對于滿足帶标記的馬爾可夫到時間過程的多變量損失模型進行研究；在綜合分析損失類型、損失頻率和損失嚴重程度等因素的情況下，對于聯合拉氏變換和固定時間總損失現值的公式，進行推導。本研究同時引入破産概率來對損失過程的風險進行衡量。對單變量和多變量損失過程的破産概率和破産時赤字計算的公式和計算流程進行研究，并用多個實例來論證模型的可用性。

任建東簡曆